个人住房贷款评估需更审慎 或使房地产信贷收紧

近日，记者从银监会了解到，为了确保信用风险加权资产计量的审慎性，银监会于近期制定发布了包括《关于商业银行实施内部评级法的补充监管要求》等在内的多个资本监管配套政策文件，其中提出个人住房贷款的违约损失率不得低于10%。

“中国版巴塞尔协议”《商业银行资本管理办法》落地已经半年有余，部分银行为了提高资本监管的风险敏感度和灵活性，向监管部门申请实施高级内部评级法。

《补充监管要求》明确，商业银行实施内部评级法应审慎估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。计算资本充足率时，内部评级法覆盖部分的信用风险加权资产不低于商业银行内部估计值的1.06倍。此外，商业银行应根据清收不良贷款的经验数据、内部政策流程、经济周期对抵押品价值的影响等因素审慎估计违约损失率，鉴于房地产价值波动的周期性特征，个人住房抵押贷款的违约损失率不得低于10%。

银监会表示，《补充监管要求》的发布目的也在于增强资本监管的有效性，提升商业银行风险管理能力，强化市场约束功能。

据了解，从去年开始，商业银行资产质量开始下降，银监会对于资产质量的把控更加严格。近日，一位国有银行人士透露，银监会正在以现场检查等方式对商业银行的资产质量进行调查。

■解读

或使房地产信贷收紧

中原地产研究部总监张大伟表示，违约损失率是指债务人违约将给债权人造成的损失数额，个人房贷违约损失率不得低于10%，会影响到银行对房贷的放款额度。他分析，每个金融机构都有一套以贷款违约概率和贷款违约损失率为参数的数学模型，违约损失率越高，可能针对该系列贷款的约束会越多。

张大伟指出，这一规定可能导致银行在房地产贷款发放上有所收紧。目前房价居于历史高位，的确存在着很大风险，银监会提高监管有利于防范风险。整体来说，现在房地产市场对信贷的依赖性非常强，这一政策对市场心理也有一定影响。